پایان نامه اعتبارسنجی مشتریان با کمک شبکه های عصبی
مقدمه:
يکي از زمينههاي کاربردي شبکههاي عصبي در فعاليتهاي مالي، رتبهبندي مشتريان وارزيابي تقاضاي وام است.به اين طريق ميتوان تصميم گرفت که به چه کسي و به چه مقداري وام ميتوان پرداخت کرد.ارزيابي ريسک نپرداختن ،يعني ارزيابي احتمال اينکه وام گيرنده چقدر از پرداخت وام سربارزند. در اين مورد از پرسپترونهاي چند لايه با موفقيت استفاده شده است.مزيت شبکه عصبي در اين است که ميتواند از هزاران نمونه قبلي در تاريخچه فعاليتهاي مالي شرکت استفاده کند، ويژگيهاي برجسته را فرا بگيرد و از طريق آنها پيامدها را پيش بيني کند.
در بيشتر بانکهاي ايران وام بر اساس نظر ارزيابان اعطا ميشود که اين روش به مدت زمان زياد و نيروهاي خبره نياز داردوازطرفي هزينه بر نيز است.
بعضي از پيش زمينههاي شبکه عصبي را ميتوان در اوايل قرن بيستم و اواخر قرن نوزدهم مشاهده کرد.در اين دوره،کارهاي اساسي در فيزيک ،روانشناسي و نوروفيزيولوژي توسط دانشمنداني چون “هرمان فون هلمهلتز” (1)، “ارنست ماخ” (2) و “ايوان پاولف” (3) انجام گرفت.اين کارهاي اوليه عموماً بر نظريههاي کلي يادگيري تأکيد داشتهاند و به مدلهاي مشخص رياضي عملکرد نورونها اشاره نداشته اند.
ديدگاه جديد شبکههاي عصبي در دهه 40 قرن بيستم درست زماني مطرح شد، که “وارن مک کلوث” و “والتر پيتس” (4) نشان دادند که شبکههاي عصبي در اصل ميتوانند هر تابع حسابي و منطقي را محاسبه کنند.
کاراين افرادرا ميتوان نقطه شروع حوزه علمي شبکههاي عصبي مصنوعي ناميد.اين موضوع از سوي دونالدهب(5) شخصي که عمل شرط گذاري را براي يادگيري نورونهاي بيولوژيکي ارائه داده ،ادامه يافت.
نخستين کاربرد عملي شبکههاي عصبي در اواخر دهه 50 قرن 20 در، زماني که “فرانک روزنبلانت” (6) در سال1958 شبکه پرسپترون را معرفي کرد، مطرح شد. روزنبلات و همکارانش شبکه اي ساختند که قادر بود الگوها را از هم شناسايي کند.در همين زمان بود که برنارد ويدرو (7) در سال 1960شبکه عصبي تطبيقي خطي آدلاين (8) را با قانون يادگيري جديد مطرح کرد که از لحاظ ساختار شبيه پرسپترون است.
هر دوي اين شبکهها،پرسپترون و ادلاين داراي اين محدوديت ذاتي بودند که توانايي طبقه بندي الگوهايي را داشتند، که به طور خطي از هم متمايز باشند.
پيشرفت شبکههاي عصبي تا دهه 70 قرن بيستم ادامه يافت. در سال1972 “تئوکوهنن” و “جيمزاندرسون” به طور مستقل و بدون اطلاع از هم شبکههاي عصبي جديدي را معرفي کردند که قادر بود به عنوان ذخيره ساز عمل کند.
“استفان گروسبروک” (9) در اين دهه روي شبکه خود سازنده (10) فعاليت ميکرد. علاقه به کارکردن روي شبکههاي عصبي در دهه 60 قرن بيستم در مقايسه با دهه 80 به علت بروز نکردن ايدههاي جديد و نبود کامپيوترهاي سريع براي پيادهسازي کمرنگ جلوه ميکرد. ليکن در خلال دهه 80، رشد تکنولوژي ميکروپروسسورها روند صعودي يافت و تحقيقات روي شبکههاي عصبي افزايش يافت و ايدههاي جديدي مطرح شد.
چكيده
مؤسسات اعتباري كه بانكها ركن اساسي آن شناخته ميشوند، براي در اختيار قرار دادن انواع تسهيلات اعطايي به مشتريان خود، نياز به انجام بررسيهاي كاملي به منظور شناخت متقاضيان از ابعاد كيفي و كمّي دارند؛ تا از اين طريق، ارزيابي كاملي از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات و خدمات تأمين مالي از سوي آنان، به عمل آيد، اين بررسيها را به طور عام «اعتبارسنجي» گويند.
بنابراين، اعتبارسنجي يعني سنجيدن ظرفيت افراد در استفاده از منابع از جمله تسهيلات اعطايي بانكي، كه شامل: سنجش توانايي مديريت، موضوع استفاده از تسهيلات، بهكارگيري صحيح منابع، سودآوري، ميزان نياز به منابع، نحوه بازگشت آن و ارزيابي ريسك اعتباري مشتري و … ميباشد.
شاخصهاي تعيينكنندة ظرفيت منابع مالي مورد نياز يك واحد اقتصادي (كوتاهمدت يا بلندمدت) در بخشهاي مختلف اقتصادي، معمولاً حجم و نحوه فعاليت، ميزان خريد و فروش، هزينهها و تعهدات جاري و استراتژيها و اهداف بلندمدت به منظور گسترش فعاليتها و كسب سهم بيشتري از بازار ميباشد.
بنابراين، مؤسسات به منظور دستيابي به اهداف و استراتژيهاي تعيين شده، ممكن است با محدوديت امكانات مالي مواجه شوند؛ در نتيجه، براي تأمين آن، به مؤسسات تأمين مالي ـ از جمله بانكها ـ مراجعه مينمايند.
بانكها براي اجابت صحيح و منطقي درخواست متقاضيان، ضمن رعايت سياستها، و برنامههايي كه در سطح ملي و منطقهاي مطرح ميباشند؛ براي تأمين كمبود مالي واحدهاي اقتصادي در هر يك از بخشهاي اقتصادي بازرگاني، توليدي (صنعتي، معدني و كشاورزي)، خدمات، مسكن و ساختمان و حتي افراد عادي، مبادرت به بررسي و برآورد نياز متقاضي در ارتباط با كسري منابع مورد نياز آنها نموده و نوع تسهيلات، مبلغ و شيوة در اختيار گذاردن آن، نحوه و امكانات بازگشت منابع، مدت، وثايق آن را مشخص ميكنند؛ و در خصوص مخاطرات مترتب بر آن ـ يعني ريسك مشتري ـ مطالعاتي را به عمل ميآورند.
مجموع اين بررسيها، به طور اخص، بايد به سؤالهاي ذيل پاسخ دهد:
v آيا مشتري به تعهدات خود عمل خواهد نمود؟
v آيا اعطاي اين تسهيلات، سودآوري لازم ر ا براي بانك به دنبال خواهد داشت؟
v آيا منابع درخواستي، متناسب با نياز متقاضي ميباشد؟
v مدت بازپرداخت يا مدت تعيين شده براي بازگشت منابع چقدر ميباشد؟
v بهترين روش يا نوع اعطاي تسهيلات كدام است؟
v شيوة نظارت در اعطاي تسهيلات چيست؟
در اين راستا، اگرچه كتب و مقالات فراواني ترجمه شده و يا به رشته تحرير درآمده است؛ اما اكثر آنها، به طور عام و بدون ارتباط با مباني و مفاهيم بانكداري اسلامي، به طرح و ارائه مطالب همّت گماشتهاند. در مجموع، منابع مذكور، در عين حال كه از ديدگاه ابعاد آكادميك، از اهميت قابل قبولي برخوردار ميباشند؛ و ليكن، كمتر در ارتباط مستقيم با مفاهيم بر شمرده شدة فوق، به ارائه مطالب پرداختهاند. از اين رو، تأليف، تدوين و تهيه كتب و مقالاتي كه از ابعاد فوق به موضوع نگريسته باشند و بتوانند حركتي مثبت در جهت كاهش ريسك اعتباري بانكها داشته باشند، بسيار حائز اهميت است؛ و ميتواند در پُركردن خلاء مذكور و پيشبرد بانكداري اسلامي نقش سازندهاي را ايفا نمايد؛ و از سوي ديگر، كمك مؤثري در بهبود ديدگاه و نگرش دست اندركاران و كارشناسان اعتباري بانكها خواهد بود. شيوههاي اعتبارسنجي مشتريان، اساس رتبهبندي يا رتبهسنجي مشتريان است و هدف اصلي از آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم براي اعطاي تسهيلات به مشتريان در بانكها و مؤسسات تأمين مالي، و براي سرمايهگذاران در بازارهاي سرمايه، ميباشد. با شيوههاي اعتبارسنجي ميتوان ريسك سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران را پيشبيني و برآورد نمود. در كشور ما تاكنون اين اقدامات به صورت رسمي و يكپارچه صورت نگرفته است و مؤسسات تأمين مالي با استفاده از نيروهاي متخصص خود، در چهارچوب نيازهاي خود، مبادرت به اين مهم مينمودهاند، ولي اخيراً پايههاي آن در حال شكلگيري ميباشد در حالي كه در كشورهاي صنعتي اين فعاليت از سابقه طولاني برخوردار ميباشد و مؤسسههاي سنجش اعتبار بر اساس درخواست بنگاههاي اقتصادي، دولت و مؤسسات مالي و اعتباري مبادرت به اين مهم مينمايند. در بانكها و مؤسسات تأمين مالي، رتبهسنجي اعتباري در ابعاد گستردهاي پذيرفته شده و كاربردهاي متنوعي يافته است. بر مبناي رتبه اعتباري يك بنگاه اقتصادي، و بر اساس ريسك پيشبيني شده براي آن، ميتوان تصميم گرفت كه به آن بنگاه اقتصادي اعتبار داده شود يا خير؟ به چه ميزان؟ و با چه نرخ سودي؟ در مجموعه حاضر سعي گرديده است با توجه به سيستم بانكي ايران و در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، آييننامهها و دستورالعملها و شيوههاي اعطاي تسهيلات، ابزارهاي مورد استفاده در اين خصوص را مورد بررسي قرار داده و با بهرهگيري از مجموعه فاكتورهاي تعيين شده، شيوه اعتبارسنجي مشتريان، به صورت كاملاً كاربردي، به رشته تحرير درآيد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.